고주파 거래 실무 가이드 알고리즘 전략 및 pdf

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High 주파수 수사 알고리즘 전략에 실제적인 가이드 ies and Trading Systems, 2nd Edition. 고주파 거래에 대한 최고의 가이드의 제 2 판을 완전히 개정했습니다. 고주파 거래는 여러 가지 시장 상황에서 안정적인 이익을 창출 할 수있는 어렵지만 수익성있는 노력입니다. 이 분야의 이론과 실천은 성공을 위해 필수적입니다. 고주파 운영에 대한 더 나은 이해를 추구하는 기관 투자가 또는 새로운 투자 방법을 모색하는 개인 투자자를 다시 생각하든이 책은 당신이 시간을 최대한 활용할 수 있도록합니다 오늘의 역동적 인 시장에서. 원본 판의 성공에 기초하여, 고주파 거래의 두 번째 판은 초판 발행 이후 밝혀진 최신 연구와 질문을 통합합니다. 새로운 포트폴리오 관리 기술 고주파 거래 및 HFT가 최신 위험 관리 전략을 수립 할 수있는 최신 기술 개발 및 보호 방법 형성 및 주문 흐름을 포함합니다. 고주파 거래 시스템을 구축하기위한 수많은 양적 거래 전략 및 도구가 포함됩니다. 아이디어의 수립에서부터 성과 평가에 이르기까지 고주파수 거래의 가장 중요한 측면을 처리합니다. 이 책에는 분석 된 샘플 거래 전략을 다운로드하고 테스트 할 수있는 웹 사이트. 존경받는 업계 전문가 인 Irene Aldridge에 의해 작성되었습니다. 고주파수 거래에 대한 관심이 계속 커지면서 투자자가 지금까지이 접근법을 이해하고 구현할 수 있도록 도움을주었습니다. 고주파 거래의 작동 방식 및 일상 거래 활동에 적용하기 위해 필요한 사항에 대한 확고한 파악이 필요합니다. 제 1 장 현대 시장이 과거와 다른 점 1. 미디어, 현대 시장 및 HFT 6. HFT 거래 방법론의 진화 7. 고주파 거래 13. 고주파 거래자는 무엇을합니까 15. 많은 고주파 거래자가 있습니까 17. 주요 P HFT 공간의 층 17.이 책의 구성 18. 장 끝의 질문 19. 장 2 장 기술 혁신, 시스템 및 HFT 21. 하드웨어의 간략한 역사 21. 장 끝의 질문 35. 장 3 시장 미세 구조, 주문 및 제한 주문 서적 37. 시장 유형 37. 주문서 제한 39. 판매 대행 수동 대행 43plex 주문 44.Trade Hours 45. 현대 미세 구조 시장 컨버전스 및 분기점 46. 주식의 처분 46. 선물의 처분 50. 옵션의 단편 51. Forex에서의 조각화 51. 고정 수입의 할인 51. 스왑의 조각화 51. 장 끝 질문 52. 제 4 장 고주파 데이터 53. 고주파 데이터 란 53. 고주파수 란? 기록 된 데이터 54. 고주파 데이터의 특성 56. 고주파 데이터가 부피가 많음 57. 고주파 데이터가 입찰 요청 바운스의 영향을 받음 59. 고주파 데이터가 정상 또는 로그 정규화되지 않음 62. 고주파 데이터가 있음 불규칙한 시간 간격 62. 대부분의 고주파 데이터 D o 매도 및 매도 식별자를 포함하지 않음 70. 장 마감 질문 74. 제 5 장 거래 비용 75. 실행 비용 개요 75. 투명한 실행 비용 76. 명시 적 실행 비용 78. 배경 및 정의 82. 시장 영향의 평가 85. 영구 시장 영향에 대한 경제적 추정 88. 장 끝 문제 96. 제 6 장 고주파 거래 전략의 성과 및 수용 능력 97. 성과 측정의 기본 원칙 97. 기본 성과 측정 98 비교 비율 106. 실적 기여도 110. 능력 평가 112. 알파 붕괴 116. 장 끝 질문 116. 제 7 장 고주파 거래 117. HFT의 핵심 프로세스 117. HFT에 적합한 금융 시장 121. HFT의 경제 122. 시장 참여자 129.End-of - 제 13 장 제 8 장 통계적 차익 전략 131. 통계적 차익 거래의 실제적 적용 133. 장 문제 제기 144. 9 장 9 장 방향성 거래 147. 방향 기반 이벤트 기반 전략 개발 s 148. 이벤트를 구성하는 것 149. 캐스팅 방법론 150. 뉴스 뉴스 153. 이벤트 Arbitrage의 적용 155. 장 문제에 대한 질문 163. 10 장 자동화 된 시장 조사 모델 만들기 165. 시장 원리 만들기 167. 시장 만들기 전략 167.Na ve 시장 만들기 전략 168. 서비스로 만드는 시장 173. 유익한 시장 만들기 176. 장 문제 178. 11 장 자동화 된 시장 만들기 II 179. 데이터의 내용 179. 모델링 주문 흐름의 정보 182. 제 장 끝 질문 193. 제 12 장 추가 HFT 전략, 시장 조작 및 시장 파탄 195. 판촉 직판 196. 확산 스캘핑 197. 응답 캡처 198. 견적 매칭 199. 견적 201. 기계 학습 207. 장 마감 문제 208. 제 13 장 규제 209. 전세계 규제 기관의 이니셔티브 209. 장 마감 질문 223. 장 14 HFT225의 리스크 관리. HFT 위험 측정 225. 장 문제 244. 15 장 시장 영향 최소화 245.W 하이 실행 알고리즘 245. 오더 라우 팅 알고리즘 247. 기본 모델의 문제 258. 고급 모델 262. 최적의 실행 전략의 실제 구현 269. 장 문제 끝 270. 제 16 장 HFT 시스템의 구현 271. 모델 개발 라이프 사이클 271 . 시스템 구현 273.Testing Trading Systems 283. 장 끝 질문 287. 저자와 288. 웹 사이트 290.IRENE ALDRIDGE는 투자 컨설턴트, 포트폴리오 매니저, 양적 투자 및 높은 주제에 대해 인정받은 전문가이다. 금융 거래 및 숙련 된 교육자로 재직하고 있습니다. 현재 뉴욕 대학교, 폴리 테크닉 연구소의 재정 및 리스크 엔지니어링 부서의 업계 교수이자 Able Alpha Trading Ltd의 관리 파트너 및 양적 포트폴리오 매니저, 투자 컨설팅 회사 및 독점 거래 양적 및 고주파 거래 전략 전문 차량 알 드리지 (Aldridge)는 또한 온라인 리소스를 창안하여 최신 high-fre 기관 투자자 및 브로커 - 딜러를위한 긴급 조사 Aldridge는 뉴욕의 쿠퍼 유니온 (Cooper Union)의 전기 엔지니어링 분야의 BE 인 컬럼비아 대학 (Columbia University)의 금융 공학 석사 인 INSEAD에서 MBA를 취득했으며 뉴욕에서 박사 학위를 수료하는 과정에 있습니다. University Journal of Trading Futures 잡지, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week FINALternatives 기술 및 Huffington Post를 포함한 학술, 실무자 및 주류 매체 간행물에 자주 출연합니다. 고주파 알고리즘 전략 및 거래 시스템에 대한 실질적인 가이드 제 2 판. Wiley Publicity와의 연계. 1980 년대 초반부터 고주파 거래 HFT는 계속 발전하고 성장했다. 일부는 지난 몇 년 동안 그것을 악용하려고 시도했지만 사실, HFT는 시장에 상당한 운영 개선을 가져 왔고 그 대부분이 변동성이 낮았으며, 높은 시장 안정성, 더 나은 시장 투명성 및 거래자와 투자자를위한 실행 비용 절감. 괴짜들이 흔히 HFT를 자신의 영역으로 주장하는 동안 누구나이 입증 된 접근법을 거래 노력에 통합 할 수 있습니다. 최소한의 투자로이 분야 진입 장벽은 절대로 낮았고 상당한 이익을 창출 할 수있는 기회가 결코 없었습니다 업계 전문가 Irene Aldridge보다이 사실을 누구도 잘 이해하지 못했습니다. 이제 고주파 거래 제 2 판을 통해 그녀는이 경기장에서 자신의 경험을 공유 할 수있게 돌아갑니다. 첫 번째 판의 성공 여부, 이 신뢰할 수있는 리소스에는이 필수적인 거래 접근법에 대한 최신의 아직 적용되고 준비가 된 정보가 통합되어 있습니다. 또한 다루는 주제에 대한 귀하의 명령을 테스트하기위한 도전적인 최종 질문을 포함합니다. 알고리즘 및 HFT를 가능하게하는 기술 진화를 설명하고, 설명을 통해 분석의 토대를 마련합니다. 고주파 데이터 및 거래 비용과 같은 정보를 제공합니다. HFT의 경제학에 몰입하여 HFT 전략의 성능 및 용량을 평가하는 방법론을 탐색하고 HFT의 실제 비즈니스를 간략히 설명합니다. HFT의 실제 구현을 설명합니다. 통계적 재정 거래 및 방향 이벤트 기반 거래에서 자동화 시장 형성 및 유동성 탐지에 이르기까지 오늘날의 HFT 전략의 핵심 모델입니다. 많은 HFT 전략에 내재하는 실질적인 위험과이를 완화하거나 최소화하는 방법을 연구합니다. 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Wiley 제목 및 재사용하고자하는 내용의 특정 부분 (예 : 그림, 표, 텍스트 추출, 장, 페이지 번호 등), 원하는 방식 등을 포함해야합니다. 그것을 재사용 할 때, 콘텐츠에 액세스 할 수있는 사람들의 발행 부수 및 발행물이 상업적 목적이든 학술적 목적이든간에 이것은 재 게시 요청 인 경우 Wiley 콘텐츠가 나타날 새로운 작업의 세부 사항을 포함하십시오. by John Wiley Sons, Inc 또는 관련 회사 All rights reserved 개인 정보 보호 정책을 읽으십시오. 고주파 거래 알고리즘 전략 및 거래 시스템에 대한 실용 가이드, 제 2 판. 완전히 수정 된 두 번째 에디션 고주파 거래에 대한 최고의 지침. 고주파 거래는 다양한 시장 조건에서 안정적인 이익을 창출 할 수있는 어렵지만 수익성있는 노력이지만, 이 분야의 이론과 실습 모두 견고한 기반은 성공에 필수적입니다. 고주파 운영에 대한 더 나은 이해를 원하는 제도적 투자자 또는 새로운 투자 방법을 모색하는 개인 투자자를 위해이 책은 오늘날의 역동적 인 시장에서 귀하의 시간을 최대한 활용하는 데 필요한 것을 갖추고 있습니다. 원판의 성공에 대한 기반 구축 , 고주파 거래의 두 번째 버전은 초판 발행 이후 밝혀진 최신 연구 및 질문을 통합합니다. 고주파 거래에 대한 새로운 포트폴리오 관리 기술과 HFT를 최신 기술로 개발하는 데 이르기까지 모든 것을 능숙하게 처리합니다 위험 관리 전략 및 어둠과 가벼운 시장 모두에서 정보를 보호하고 흐름을 수립하는 방법을 설명합니다. 수많은 정량적 거래 전략 및 고주파 거래 시스템 구축을위한 도구를 제공합니다. 고주파 거래의 가장 중요한 요소는 아이디어 작성에서부터 성과 평가까지입니다. 이 책에는 선택한 샘플 거래 전략을 다운로드하여 테스트 할 수있는 동반자 웹 사이트도 포함되어 있습니다 . 존경받는 업계 전문가 인 Irene Aldridge에 의해 작성되었습니다. 고주파수 거래에 대한 관심이 계속 커지면서 투자가가 지금까지이 접근법을 이해하고 구현할 수 있도록 도움을주기 위해 출판 된 책이 거의 없습니다. 이 책에는 고주파수 거래가 어떻게 확고 해지는지 제 1 장 현대 시장이 과거의 시장과 어떻게 다른지 1. 미디어, 현대 시장 및 HFT 6. 무역 방법론의 진화로서의 HFT 7. 고주파 거래 13 . 고주파 거래자는 무엇을합니까? 15. 고주파 거래자는 얼마나 많은가? 17. HFT 분야의 주요 업체들. 17.이 책의 구성. 18. 장 끝 estions 19.Chapter 2 기술적 혁신, 시스템 및 HFT 21.A 하드웨어의 간략한 역사 21. 장 마감 질문 35.Chapter 3 시장 미세 구조, 주문 및 제한 주문서 37. 시장 유형 37. 제한 주문서 39.Aggressive vs. Passive 실행 43plex 주문 44.Trade Hours 45.Modern Microstructure Market Convergence and Divergence 46. 주식의 46.Fragmentation 50. 옵션의 모집 51. Forex 51.Fragmentation의 Fixed Income 51.Fragmentation in 스왑 51. 장 끝 질문 52. 4 장 고주파 데이터 53. 고주파 데이터 53. 고주파 데이터의 기록 방법 54. 고주파 데이터의 속성 56. 고주파 데이터의 볼륨 57. 고주파 데이터는 Bid-Ask 바운스의 영향을받습니다. 59. 고주파 데이터가 정상 또는 로그 노말 62. 고주파 데이터가 불규칙적으로 시간 간격을두고 있습니다. 62. 고주파 데이터의 대부분이 바이 - 판매 식별자 70. 장 끝 질문 74.Cha pter 5 거래 비용 75. 실행 비용의 개요 75. 투명한 실행 비용 76. 명백한 실행 비용 78. 배경 및 정의 82. 시장 영향의 평가 85. 영구적 시장 영향에 대한 경제적 추정 88. 장 문제에 대한 질문 96. 장 6 고주파 거래 전략의 성과 및 용량 97. 성과 측정의 기본 원칙 97. 기본 성과 측정 98 비교 비율 106. 실적 기여도 110. 능력 평가 112. 알파 붕괴 116. 장 마감 질문 116. 제 7 장 고주파 거래 117. HFT의 주요 프로세스 117. HFT에 적합한 금융 시장 121. HFT의 경제 122. 시장 참여자 129. 장 문제에 대한 질문 130. 제 8 장 통계적 차익 전략 131. 통계적 차익 거래의 실제적 적용 133. End-of-Chapter 질문 144. 9 장 방향 별 이벤트 트레이딩 147. 방향 별 이벤트 기반 전략 개발 148. 이벤트 구성 149. 캐스팅 방법론 150.Tradabl e 뉴스 153. 이벤트 차익 거래의 신청 155. 장 마감 질문 163. 10 장 자동 시장 조사 시장 조사 165. 시장 원리 결정 167. 시장 전략 수립 167. 시장 전략 수립 168 . 서비스로서의 시장 만들기 173. 수익성 좋은 시장 만들기 176. 장 문제에 관한 질문 178. 11 장 자동화 된 시장 만들기 179. 데이터의 내용 179. 주문 흐름의 모델링 정보 182. 장 문제 193 제 12 장 추가적인 HFT 전략, 시장 조작 및 시장 위기 195. 재정적 인 Arbitrage 196. Spread Scalping 197. Reebate Capture 198. 견적 매칭 199. 견적 채소 201. 기계 학습 207. End-of-Chapter Questions 208. 제 13 장 규제 209. 전세계 규제 기관의 주요 이니셔티브 209. 장 끝 문제 223. 제 14 장 HFT225의 리스크 관리. HFT 리스크 측정 225. 장 문제에 대한 질문 244. 제 15 장 시장 영향 최소화 245. 실행 알고리즘 245. 주문 - Routing Algorithms 247. Basi와의 충돌 c 모델 258. 진보 된 모델 262. 최적의 실행 전략의 실제 구현 269. 장 문제에 대한 질문 270. 제 16 장 HFT 시스템의 구현 271. 모델 개발 라이프 사이클 271. 시스템 구현 273. 테스팅 트레이딩 시스템 283.End-of - 제 28 장. 저자에 대하여 288. 웹 사이트에 대하여 290. IRENID ALTRIDGE는 투자 컨설턴트, 포트폴리오 매니저, 양적 투자 및 고주파 거래에 대한 공인 전문가이자 숙련 된 교육자이다. 현재 산업 교수 New York University, Polytechnic Institute의 재정 및 리스크 공학부, Able Alpha Trading Ltd의 관리 파트너 및 양적 포트폴리오 매니저, 양적 및 고주파 거래 전략을 전문으로하는 투자 컨설팅 회사 및 독점 거래 업체 Aldridge는 또한 기관 투자자 및 브로커 - 딜러를위한 최신 고주파 연구를 만드는 온라인 자원의 창시자 Aldridge h 나이지리아 컬럼비아 대학교에서 금융 공학 석사 학위를 취득한 INSEAD의 MBA, 뉴욕 쿠퍼 유니온 (Canadian University of New York)의 전기 공학 학사 학위를 받고 뉴욕 대학교에서 박사 학위를 수료하는 과정에 있습니다. Journal of Trading Futures 잡지, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week FINALternatives 기술 및 Huffington Post를 다루는 학자, 실무자 및 주류 매체 간행물 기고가. 고주파 거래 알고리즘 전략 및 거래 시스템에 대한 실용 가이드 , 2 판. Wiley Publicity와의 연결. 1980 년대 초반부터 고주파 거래 HFT는 계속 발전하고 성장했습니다. 일부는 지난 몇 년 동안 그것을 악용하려고 시도했지만 사실은 HFT가 상당한 운영 효율성을 제공했습니다 시장의 개선으로 인해 변동성이 낮아지고, 시장 안정성이 향상되고, 시장 투명성이 개선되고, 실행 집행이 저하됩니다 괴짜들이 자신의 영역으로 종종 HFT를 주장하는 동안 누구나이 입증 된 접근법을 거래 노력에 통합 할 수 있습니다. 최소한의 투자만으로도이 분야 진입 장벽은 결코 낮지 않았으며 상당한 이익을 창출 할 수있는 기회가있었습니다. 업계 전문가 인 아이린 알드 릿지 (Irene Aldridge)보다 더 잘 이해하는 사람은 아무도 없습니다. 이제 고주파 거래 제 2 판을 통해 그녀는이 경기장에서 자신의 경험을 공유 할 수있게 돌아갑니다. 초판의 성공에 힘 입어이 신뢰할 수있는 리소스는 이 필수 거래 접근법에 대한 최신의 아직 적용되고 준비가 된 정보 그것은 또한 다루는 주제에 대한 귀하의 명령을 테스트하기위한 도전적인 최종 질문을 포함합니다. 알고리즘 및 HFT를 가능하게 한 기술적 진화를 설명합니다 , 현대 시장 미세 구조, 고주파 데이터 및 거래 비용에 대한 설명을 통해 분석의 기초를 마련합니다. HFT의 경제 및 HFT 전략의 성능 및 용량을 평가하는 방법론을 탐구하고 HFT의 실제 비즈니스 개요를 제시합니다. 오늘날의 HFT 전략의 핵심 모델을 통계적 재정 거래 및 방향성으로 자세히 설명하여 HFT의 실제 구현을 설명합니다. 이벤트 기반 거래를 자동화하여 시장 형성 및 유동성 탐지를 자동화합니다. 많은 HFT 전략에 내재하는 실질적인 위험 및이를 완화하거나 최소화하는 방법을 연구합니다. 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