호 기대 거래 시스템

당신이 이익을 내고 싶다면 주식 거래 시스템의 기대는 긍정적이어야합니다. 라스베가스 훌륭한 음식, 여자애들, 그리고 수십억 달러의 도박 사업 카지노가 낸 돈은 월 스트리트의 이익과 만 일치합니다. 둘 다의 이익은 수학 확률에 근거합니다. 카지노는 확률이나 게임의 기대가 하우스에 유리하기 때문에 돈을 벌 수 있습니다. 이것은 당신이 충분히 오래 놀면, 카지노가이기는 것입니다. 단기간에 카지노는 그것이 승리 할 수도 있다는 것을 알고 있습니다. 잃는다 그러나 당신이 충분히 오래 놀면 집안은 항상 승리한다. 카지노는 단기간에 완료되는 게임을 제공함으로써 그들의 이익을 증가시킨다 - 주사위의 굴림, 바퀴의 회전 또는 몇 장의 카드가 뒤집힌다. 반 박사 K Tharp는 거래 시스템이 긍정적 인 기대치를 가져야한다는 것을 지적하고 그 의미를 이해해야합니다. 대부분의 사람들이 가지고있는 자연스런 편견은 높은 신뢰도를 가진 높은 확률의 시스템으로가는 것입니다. 우리 모두는 당신이 옳을 필요가있는 편견을 가지고 있습니다. 토호 학교에서 94 % 또는 그 이상이 A이고 70 이하가 실패한 경우 70 미만이면 아무도 받아 들일 수 없습니다 모두가 높은 신뢰성의 엔트리 시스템을 찾고 있지만 그 기대는 열쇠입니다 그리고 기대하는 진정한 열쇠는 당신이 얻지 못하는 시장 이익을 얻는 방법과 자산을 보호 할 수있는 나쁜 위치에서 빠져 나가는 방법 기대는 실제로 달러 당 평균의 평균을내는 금액입니다. 당신이 50 센트 또는 달러 당 더 낫습니다. 대단한 사람들입니다. 돈을 버는 사람이 없습니다. 즉, 모든 거래에 대해 평균 500 달러를 버는 것입니다. 즉 평균의 승자와 패자를 의미합니다. Nassim Taleb는 이렇게 말합니다. 일부 전략과 삶의 상황에서 , 하나는 동전을 연속으로 이기기 위해 돈을 깡충 깡충 깡충 깡충 깡충이라고 말한다. 다른 사람은 돈을 벌기 위해 페니 연속을 위험에 빠뜨린다. 두 번째 범주가 투자자와 경제 요원에게 더 매력적일 것이라고 생각할지라도, 우리는 압도 받는다. 첫 번째 거래가 인기가 있다는 증거. 거래 시스템과는 어떤 관련이 있나. 우리는 무역에 대한 우리의 기대에 기대를 걸고 싶다. 우리는 많은 거래를 원한다. 기회를 원한다. 이익을 얻는 시간. 우리가해야하는 것은 상인이되어야한다. 우리 무역에서의 확률은 우리를 호의적으로 여겨야한다. 우리는 합당한 수의 거래가 있어야하며, 무역은 합리적인 시간 내에 완성되어야한다. 기대는 단순히 승리 당 이익 비율과 손실 당 손실률과 손실률의 곱을 뺀 값입니다. 예를 들어. 백분율 6. 손실 백분율 4. 손실률 40. 기대 값은 2입니다. 거래 당 평균 6 x 60 - 4 x 40입니다. 평균 거래에서 거래되는 돈의 2는 귀하가 보유한 것입니다. 카지노가 블랙 잭에 도착하는 것보다 더 좋은 확률입니다. 이제는 많은 돈처럼 들리지 않을 수 있습니다. 평균 거래액이 10,000 - 2 일 경우 거래 당 200 원입니다. 당 300 개의 거래가 있다면 일년에 평균 60,000의 이익을 얻습니다. 평균 거래량은 10,000입니다. 평균 거래량을 합하면 이익도 포함되지 않습니다. 기대 수식을 탐색하면 숫자가 하나도 없다는 것을 알 수 있습니다. 긍정적 인 기대치를 제공 할 수는 있지만 무한한 수의 세트를 제공 할 수 있기 때문에 수익이 될 수있는 무한한 거래 시스템이 생길 수 있습니다. 따라서 정지 손실이 이익보다 큰 시스템을 개발하는 것이 가능합니다. 당신의 이익 기대가 긍정적이기 때문에. 우리는 20의 손실 손실 및 5 개의 이익 표적을 사용할 수 있고 나의 정확한 비율이 충분히 높기 때문에 동일한 정확한 2 개의 기대로 나가는 또 다른보기를 여기에서 가지고 간다 2 0, 5 x 88 - 20 x 12.Or의 결과, 매우 낮은 승리율로 긍정적 인 기대에 도달 할 수 있습니다. 보다 유명한 기대치 중 하나는 CANSLIM 시스템을 옹호하고 William O Neil의 창립자입니다. 투자자 비즈니스 ss Daily 그의 정지 및 목표 수 8과 20과 그의 공개 된 승리율 30을 사용하면 기대치는 20 x 30 - 8 x 70 또는 0으로 계산 될 수 있습니다. 결론은 다음과 같습니다. 시간이 지남에 이익을 내고 싶지 않습니다. 제로 또는 마이너스의 기대치를 가진 시스템을 사용하지 마십시오. 당신은 승리하지 못할 것입니다. 당신은 장황한 일련의 베팅이나 트레이드를 통해 집을 이기지 못할 것입니다. 집에 있어야합니다. 당신의 기대치가 무엇이든간에, 당신이 다시 거래 할 기회가 많지 않으면 엄청난 돈을 벌 수있다. 카지노 유추 카지노는 블랙 잭 1 개당 1-2 개를 만들지 만 매우 빠르게 손을 돌려 준다. 충분하고 당신은 시간당 40 달러 이상의 돈을 잃어 버릴 것입니다. 그들이 훌륭한 콤포지먼트를 제공 할 수 있을지는 당연합니다. 우리는 이제는 적어도 종이에, 긍정적 인 기대감을 가지고 방법을 만드는 법을 알고 있습니다. 우리가 8 가지 기대치를 가진 시스템을 개발한다고 가정 해 봅시다. 그러나 시스템이 1 년에 하나의 무역만을 생산한다면 무엇이 좋을까요? 잘 저축 예금에 돈을 넣으십시오. 또는 우리가 무역 당 0 2를 산출하는 방법을 가지고 있다면, 당신은 그것을 통과시킬 수 있습니다. 그러나 그 시스템이 연간 1,000 번의 거래를 생성한다면 1,000 시간이 걸릴 것입니다. 매우 짧은 시간에 심각한 돈이됩니다. 가장 간과되는 거래 영역은 보유 기간 돈을 벌기 위해 긍정적 인 기대와 많은 기회를 창출하는 시스템이 있어야합니다. 하지만 돈을 사용할 수 있어야합니다. 무역 지연 시간이 너무 길면, 당신은 당신의 모든 기회를 최대한 활용할 수 없습니다. 귀하의 거래 돈이나 구매력은 항상 거래를 마감하기 위해 너무 오래 기다려야하기 때문에 묶여 있습니다. 카시노 비유 시간 블랙 잭의 주택 확률이 2 5이면, 이제까지 2 개의 내기를 위해, 카지노는, 평균에, 5 개 센트를 만든다 시간 당 단지 1 개의 게임을하는 경우에, 카지노는 시간당 5 개 센트를 만든다 당신이 시간당 60의 게임을하면, 카지노에는 40 분에있는 당신의 2 전부가있다 모든 것 동등한, 가장 빠른 회전율을 가진 게임은 더 많은 이익입니다 카지노와 거래 할 수 있습니다. 거래와 전혀 다르지 않습니다. 1 년에 250 번, 100,000으로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 한 번의 거래에서 12 개월 동안 묶어 놓은 500,000보다 많습니다. 예를 들어, 그리고 그 무역은 50의 수익을 낳았습니다. 당신은 지금 막 좋은 해를 보냈습니다 - 250,000의 이익. 반면에, 당신은 주식 구매에 대해 10 만 달러가 있었고 당신의 기대는 무역 당 1 2 였지만 당신은 주식을 250 번 돌려 놓았습니다. 같은 해이 방법으로는 연간 300,000 건의 결과가 나오는데, 주식이 증가함에 따라 포지션 크기를 늘리지 않는다고 가정 할 때 당신은 더 나은 해를 가졌습니다. 그리고 50 대가 넘는 거래 당 1 2를 얻는 것이 더 쉽습니다. 긍정적 인 기대치. 긍정적 인 기대치. 좋은 거래 횟수. 짧은 보유 기간. 이 사이트의 내용은 저작권 2016입니다. Financial Spread Betting Ltd. 재현하려는 경우 당사에 문의하십시오. 거래 시스템은 다음과 같이 특징 지어 질 수 있습니다. 생성하는 R 배수의 분포 E xpectancy는 간단히 평균 또는 평균의 R - 배수가 생성됩니다. 하지만 그 의미는 정확히 무엇입니까? 위험 및 R 배수에 대한 간략한 개요. Tharp 박사의 책 중 하나를 읽었 으면 지금까지 알고 있습니다. R의 초기 위험 비율로 거래의 이익과 손실을 생각하는 것이 훨씬 효율적입니다. 그래도 잠시 후에 다시 시도해보십시오. 거래 성공의 진정한 비밀 중 하나는 위험에 대한 생각입니다. 당신이 무역을 할 때마다 보상 비율을 결정하십시오. 당신이 무역을하기 전에, 이 무역에 대한 위험은 잠재적 위험에 상응하는 잠재적 보상입니까? 그렇다면 무역에 대한 잠재적 위험을 어떻게 결정합니까? 당신이 어떤 무역에 들어갈 때, 당신은 당신의 자본을 보존하기 위해 무역에서 벗어나는 어떤 지점을 미리 결정해야합니다. 출구 지점은 당신이 무역에서 가지고있는 위험이거나 예상되는 손실입니다. 예를 들어, 40 재고가 30으로 떨어지면 나가기로 결정한 다음 위험은 10입니다. 무역에서 위험을 감수해야하는 것은 R R은 위험을 줄이기 때문에 기억하기 쉬울 것입니다. 예를 들어 주당 10 인 단위당 위험을 나타낼 수도 있고 총 위험을 나타낼 수도 있습니다. 위험도가 10 인 주식 100 주를 구입 한 경우 1 주당 총 위험은 1,000입니다. 위험 보상 비율의 관점에서 생각해보십시오. 포지션에 대한 총 초기 위험이 1,000이라는 것을 알고 있다면, 모든 이익과 손실을 비율로 표현할 수 있습니다 예를 들어, 2,000 2 x 1000 또는 20 share의 이익을 얻는다면, 귀하의 이익은 2R입니다. 10,000 10 x 1000의 이익을 얻는다면 귀하의 이익은 10R입니다. 손실에 대해서도 똑같이 작동합니다. 500, 당신의 손실은 0 5R입니다. 2000 년을 잃는다면, 당신의 손실은 2R입니다. 하지만, 총 위험이 1000 인 경우 어떻게 2R 손실을 겪을 수 있습니까? 아마도, 당신은 1000 손실이 발생했을 때 빠져 나오지 못했을 가능성이 있습니다. 시장이 당신에게 불리한 듯합니다. 1R보다 큰 손실이 항상 발생합니다. 트라 드로서의 당신의 목표 어쩌면 투자자가 1R 이하로 손실을 감당할 것인가 세계에서 가장 성공적인 투자자로 알려진 워렌 뷔페 (Warren Buffet)는 투자의 가장 큰 원칙은 돈을 잃지 않는 것이라고 말합니다. 하지만 사람들에게 특히 도움이되는 조언은 아닙니다 자신들의 거래를위한 의미있는 위험 구조를 만들려고합니다 결국 Warren Buffet조차도 손실을 경험합니다 그의 규칙의 훨씬 더 좋은 버전은 손실을 1R 이하로 유지하는 것입니다. 일련의 이익과 손실을 위험 - 보상 비율, 당신이 실제로 가지고있는 것은 Van이 R - 배분이라고 부르는 것입니다. 따라서 모든 거래 시스템은 R - 배분으로 특징 지어 질 수 있습니다. 사실, R - 배급이 실제로 당신을 이해하는 데 도움이되므로 거래 시스템에 대한 생각을 알게 될 것입니다 당신의 시스템과 당신이 미래에 그들로부터 기대할 수있는 것을 배우십시오. 이 모든 것은 기대와 관련이 있습니다. 단순한 것은 시스템의 숫자 세트의 평균값을 의미합니다. R - 다중 분포는 시스템과 같습니다. 기대는 당신에게 많은 거래에 대해 시스템에서 기대할 수있는 평균 R - 값을 제공합니다. 다른 말로하면, 기대는 얼마나 많은 거래를 통해 위험에 처한 달러당 평균을 얼마나 기대할 수 있는지 알려줍니다. 모든 거래의 핵심은 거래 방법이 수익성있는 Chuck Branscomb가되기 위해서는 최종 결과가 긍정적 인 수학적 기대를 보여줘야한다는 개념의 가장 단순한 개념입니다. 분석 할 거래의 분포가있을 때, R의 관점에서 각 거래에 의해 생성 된 손익에서 초기 위험을 기준으로 손익이 얼마나되는지를 확인하고 시스템이 수익성있는 시스템인지 여부를 결정합니다. 예제를 살펴 보겠습니다. 이 시스템의 기대 가치는 2R입니다. 장기적으로 볼 때, 사용 가능한 데이터에 기초하여 위험 부담을 두 배로 늘릴 수 있다는 것을 의미합니다. 최소 30 개 거래가있을 때만 시스템의 기대치를 알 수 있습니다. 분석하기 위해서는 시스템 기대치의 명확한 그림을 얻으려면 실제로는 100에서 200 사이의 어딘가에 있어야합니다. 따라서 투자 또는 거래의 실제 세계에서 기대치는 많은 단일 단위 거래에서 기대할 수있는 순익 또는 손실을 알려줍니다 잃어버린 총 금액이 총 돈보다 많으면 순손실이며 기대 이상입니다. 총 금액이 손실 된 총 금액보다 많으면 순 승자이고 예를 들어, 당신은 99 개의 손실 거래를 가질 수 있습니다. 각각의 손실은 99이고 총 손실은 99입니다. 그러나 500의 거래에서 1 회의 승리를 얻은 경우, 401의 순 보수를 얻습니다. 99보다 적은 99, 귀하의 거래 중 오직 하나만이 승자 였고 귀하의 거래 중 99 개가 패자 였음에도 불구하고 우리는 기대치에 대한 정의를 끝낼 것입니다. 훨씬 더 복잡해질 수있는 주제이기 때문에 여기에서 기대할 수 있습니다. Ban Tharp는이 주제에 대해 광범위하게 저술했습니다 그가 가르치는 핵심 개념들 R - 배수, 포지셔닝 크기 조정 및 시스템 개발에 점점 더 익숙해 짐에 따라 기대치를 훨씬 쉽게 이해할 수있게 될 것입니다. 거래 또는 투자 기술을 안전하게 습득하기 위해서는이 모든 재료를 배우고 이해하는 것이 가장 좋습니다. 복잡한 시간에, 그러나 우리는 당신이 인내하는 것이 좋습니다 당신이 진정으로 그것을 파악하고 마스터 링을 향해 일할 때, 당신은 시장에서 진정한 성공의 기회를 맞이할 것입니다. 이 주제에 대해 더 많이 배우는 가장 좋은 곳입니다. 포지셔닝 크기 조정 전자 학습 물론. 다음 거래에서 얼마나 위험을 감수해야하는지 결정하는 방법. 위험이 너무 많아서 계정을 날려 버릴 수도 있습니다. 리스크가 너무 적고 저녁 식사 비용도 크지 않습니다. 타르 타프 (Tharp) 위치 결정 전략 코스 소개 이 복잡한 주제를 명확하고 이해하기 쉬운 용어로 설명하는 시청각 및 대화 형 학습 활동이 포함됩니다. 귀하는 포지셔닝 사이징 전략의 기본 사항과 그들이 당신이 할 수있는 극적인 차이점을 배우게됩니다 이 과정은 포지션 사이징 전략에 대한 소개이기 때문에 기초 자료를 다루고 개념을 이해하고 활용하는 과정을 시작하는 훌륭한 출발점을 제공하며 예를 포함한 기대 이해에 관한 자료를 포함합니다. 매우 광범위한 자료와 많은 분야에서 기술적 인 깊이를 지니고 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이, 실제로는 확실히 결정적입니다. 그러나 일부 사람들은 위치 조정 전략이 복잡한 주제이므로 책에서 아이디어를 파악하고 적용하는 데 어려움을 겪습니다. 대화 형 기능으로 가득 찬 교육 형식에서 더 효과적으로 학습하는 시각적 학습자 두 명과 위치 조정 전략의보다 기술적 인 측면에 관심이있는 사람들을 대상으로이 전자 과정을 개발했습니다. 주제는 여전히 그들의 거래를 도울 것입니다. 이 과정은 실용적인 방법을 필요로하는 바쁜 전문가에게 완벽합니다 위험을 감수하고 손실을 최소한으로 유지하는 방법. 우리는 e - 코스에서 시작하여 결정적인 가이드로 이동하는 자연스러운 학습 과정을 보았습니다. 포징 사이징 트레이딩 시뮬레이션을 플레이하면 포지셔닝 사이징에 대해 많은 것을 배우게됩니다 게임 처음 세 단계는 자유입니다. 타프의 나머지 부분은 개념을 생각합니다. 진부주의, 도박, 불필요한 손실, 방아쇠를 당길 수없는 것. 이들은 매일 시장에서 경쟁하는 상인 중 일부입니다. 우리는 어떻게하면 더 좋고 더 유익한 상인이 될 수 있는지 배울 수 있습니다. 모두가 시장에서 성배를 찾고 있습니다. 당신은 이상적인 거래 시스템, 이륙 할 주식 또는 하나의 큰 승자를 어떻게 찾을 수 있습니까? 귀하의 이름을 적어주십시오. 수천 개는 아니더라도 거래 시스템이 작동합니다. 그런 시스템을 구입 한 후 대부분의 사람들은 시스템을 따르지 않거나 의도 한대로 정확하게 거래하지 않을 것입니다. 더 많은 것을 읽지 마십시오. 사람들이 보인다. 결정할 수없는 두려움에 근거한 용어 일 수도 있습니다. 잃어 버릴 확률과 같거나 다른 사람들이 미래 나 옵션에 관여한다고 생각하는 것은 위험합니다. 밴의 정의는 많은 사람들이 생각하는 것과 상당히 다릅니다. 위치 결정은 당신의 일부입니다 거래 시스템 얼마나 많은 주식 또는 계약을 거래 당 가져야합니까? 위치 조정의 어려움은 거의 모든 계정 분출 사건의 원인입니다. 위치 타격 전략을 연구해온 몇 년 후, 밴 타프 박사는 독점적 인 조치를 개발했습니다 그가 시스템 품질 번호 또는 SQN이라고 부르는 거래 시스템의 품질에 대한 정보를 제공합니다. 시장은 당신이나 다른 사람에게 큰 재물이되지 않습니다. 그러나 시장은 종종 거품과 다른 마니아들 사이에서 쉽게 득실 거리는 많은 사람들을 애타게합니다 다시 그들을 데리고 나가야합니다. 당신이 좋은 상인이된다는 것에 대해 진지하게 생각한다면, 당신은 당신과 같은 수준의 엄격함으로 거래 관행에 접근해야합니다. 더 높은 수준의 노력에 접근하십시오. 이미 구독자가 아닌 경우 Van Tharp의 주간 전자 메일 구독을 고려하십시오. 매주 유익한 기사, 거래 정보 및 시장 유형 조건에 대한 매월 업데이트 정보를 얻을 것입니다. 다른 사람보다 반으로부터의 가장 최근 아이디어가 없습니다. 비용은없고 우리는 귀하의 정보를 공유하지 않습니다. 여기를 클릭하십시오. Unicorn Trading Expectancy Score와 Sharpe Ratio의 Alex Matulich. Expectancy Score. 내가 자신의 트레이딩 시스템을 개발하기 시작했을 때, 성공적인 거래자들은 Van K Tharp가 금융 자유에 대한 당신의 방법을 읽도록 추천했습니다. 한 상인은 위치 조정에 대한 좋은 책으로 저에게 그것을 추천했습니다. 감각주의 제목에도 불구하고 귀중한 것보다 다른 이유로 기대에 따라 객관적으로 거래 전략의 품질을 측정하는 방법을 특징으로합니다. 나는 이것을 기대 점수라고 부릅니다. 기대치는 매 거래마다 얼마나 많이 기대되는지입니다 당신이 위험을 감수하는 위험 기회는 당신의 전략 거래의 빈도입니다. 당신은 양쪽 모두의 제품을 극대화하고 싶습니다. 예상 AW PW AL PL AL 달러 당 기대 수익 위험 기대 점수 예상 승리 승수를 제외한 AW 평균 승리 확률 PW 승리 확률 NST 승리 승리는 최대 승리를 제외한 총 승리입니다. AL 평균 손실은 스크래치 손실을 제외합니다. AL PL의 절대 값 PL 비 스크래치 손실을 잃을 확률 NST 기회 NST 365 스터디 데이는 1 년 이내에 거래 할 기회가 있습니다. NST 총 거래 거래 수는 1입니다. 다른 말로, 테스트 기간 동안 NST 비 스크래치 거래는 스크 립 트레이드가 테스트되는 최대 win. studydays 달력 날짜를 제외하기 위해 수수료 미끄러짐 또는 1 미만을 잃지 않습니다. AL을 기대의 분모에 포함시키는 것이 중요합니다. 이것은 기대치를 위험 단위로 변환합니다. 달러당 수익은 위험합니다. 위에서 설명한 바와 같이 기대치의 계산은 그쪽과 다릅니다 가장 큰 승리가 외계인 인 시스템의 경우, 가장 큰 승리가 외계인 인 경우, 그것을 버리는 것은 더 나은 기대치를 제공합니다. 가장 큰 승리가 외계인이 아닌 시스템의 경우 , 그것은 평균 승리를 크게 영향을받지 않고 남은 총 위닝과 총 승리를 줄이는 것 이외에 다른 문제를 낳지 않았습니다. 따라서 가장 큰 승리를 버리는 것은 더 보수적 인 기대치를 제공합니다. 둘째, 나는 타프의 권고를 따르기보다는 평균 손실을 사용합니다. 위험 단 위의 최소 손실 평균 손실이 최소 손실보다 크고 경험 손실이 많을 확률이 일반적으로 손실 분포 최고치에 가깝기 때문에이를 사용하면 예상 손실을 사용하는 것보다 보수적 인 추정이 가능합니다 최소 손실 Tharp와 나는 위탁 손실과 미끄러짐만을 잃은 스크래치 손실 거래를 배제합니다. 왜냐하면 이들을 포함하면 위험 단위가 너무 낮을 것입니다. 셋째, 저는 가장 큰 승리와 스크래치 손실을 예상 된 승리와 손실로 차감 한 후 승리와 상실의 산술 평균을 사용하십시오. Tharp는 당신이 승리 한 거래의 히스토그램을 작성하고 곡선의 피크를 포함하는 범위를 선택했습니다. Tharp의 방법은 쉽게 이해되지 않습니다. 히스토그램의 빈 크기를 결정하는 데 주관성이 필요하기 때문에 컴퓨터 알고리즘이기 때문에 산술 평균은 히스토그램 피크 또는 그 근처에있는 것으로 나타났습니다. 그래서 내가 사용하는 것입니다. 기대 및 위치 크기. 위에서 설명한 기대치 포지션 사이징 보완 당신은 순익에 기초한 전략을 평가하는 패러다임 전환에서 벗어나야합니다. 순익을 잊어 버리십시오. 드로우 다운을 잊어 버리십시오. 연속 승리를 잊어 버리십시오. 다른 모든 것을 잊어 버리십시오. tradestation은 전략 요약에서 당신을 보여줍니다. 모든 사람이 그 측정의 가장 중요한 것에 대한 주관적인 견해를 가지고 있기 때문입니다. 당신의 마음 속에서 당신은 반복적으로, 이와 같은 전략을 생각해보십시오. 엔트리 규칙은 위험을 제어합니다. 엔트리는 승자 나 패자를 결정하지 않습니다. 종료 규칙은 이익이나 손실을 결정합니다. 승자와 패자는 함께 기대치를 결정하고 위치 결정은 순이익 또는 수익률뿐만 아니라 최대 수익률을 결정합니다. 그래서 엔트리 이탈 규칙 및 입력 매개 변수를 다시 설계 할 때 순이익 최적화를하지 말고 기대 점수를 최적화하십시오. 다른 것에 관해서는 포지션 사이징이 나머지를 담당 함 좋은 포지션 사이징 전략은 낮은 기대치 전략이 순이익이 더 높더라도 기대치가 높은 전략보다 더 높고 일관된 이익을 가져다줍니다 1 계약으로 구매할 수 있습니다. 이제, 일부 거래 소프트웨어 패키지를 사용하면 TradeStation에서 제공하는 모든 것을 기반으로 전략 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다. TradeSoft를 사용하는 사람들을 위해 나는 기대 점수에 대한 전략을 최적화 할 수있는 무언가를 개발했습니다. 이것은 EasyLanguage 함수입니다. SystemQuality 신호의 끝 부분에 붙이십시오. 최적화 프로그램을 시작하면 최적화 프로그램을 반복 할 때마다 라인이 Excel 파일에 쓰여집니다. Excel로로드하고 마지막 열을 기준으로 정렬하면됩니다. 최대 기대 점수의 매개 변수는 맨 위에 있습니다. 소스 코드에 포함 된 문서는 상세하고 모든 것을 완벽하게 설명해야합니다. 이 함수는 원하는 다른 것을 최적화하는 데 사용할 수 있도록 수정 될 수 있습니다. 또한 Sharpe Ratio. 일부 사람들은 Sharpe Ratio를 사용하여 한 거래의 상대적인 품질을 측정하는 것을 좋아합니다. 전략 광범위한 연구 끝에 Sharpe 비율이 객관적으로 시스템의 장점을 평가하는 데 유용하지 않다고 결론을 내릴 수밖에 없지만 사용은 있지만 동의하지 않습니다. 예를 들어 두 극단을 모두 채우십시오. 시스템 A는 무위험 이자율보다 0 001 큰 수익률을 보입니다. 시스템 B는 연 10 회 드로우 다운으로 계정에 연 60을 반환합니다 어느 시스템을 오히려 거래 하시겠습니까? 시스템 A는 샤프 비율이 더 높습니다. 수익률의 표준 편차가 제로이기 때문에 실제로 무한합니다. 제가 개인적으로 시스템 B를 A 이상으로 사용하게됩니다. 제 자본 성장과 제 리스크 자본의 수익에 더 관심이 있습니다. 전체 수익률의 정확성을 측정하는 데 사용하면 완전히 틀린 주관적 결과를 초래합니다. 위의 극단적 인 예에서 보여준 바와 같이 평가입니다. 시스템의 장점을 측정하는 데는 실제로 객관적인 방법이 하나 뿐이지 만, 모든 달러에 대해 얼마나 많은 수익을 기대하는지는 c 얼마나 자주 당신에게 기대 수익을 올릴 수있는 기회가 주어지는 지에 대한 비교 위험 개념은 위험 자본의 수익을 측정하는 것이 중요합니다. 즉, 시장에 실제로 투자 한 것이 아니라 초기 stoploss입니다. 높은 기대치를 가진 시스템을 개발하십시오 Sharpe 비율이 그 자체를 처리한다는 것을 알게 될 것입니다. 나의 연구는 유익한 경로와 몇몇 무익한 경로를 이끌어 냈습니다. Sharpe 비율을 최적화하는 것이 후자입니다. Copyright 2004 by Unicorn Research Corporation 판권 소유.